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数据截止 2026-11-06
生成于 2026-11-07 08:06:30
大宽基指数比价系统
基于性价比原则，分析大宽基的估值水平与趋势，提供配置参考
◎
300股权溢价指数
2026.11.06，股权溢价指数最新值 5.79，历史平均 4.20，当前值高于历史上 74.57% 的时期
值越大代表投资价值越大；参考线采用截至当日的历史分位估算：机会值(70分位)、中位值(50分位)、危险值(30分位)。
70
50
30
股权溢价最新值
5.79（2026.11.06）
历史分位（分类数）
74.57%
同比值
6.10（2026.10.30）
恒生股权溢价指数
股权溢价最新值（百分点）
1.9616
历史分位
22.41%
历史均值（百分点）
4.1583
数据日期：1997-01-31——2026-09-30
📈
指数价格走势
2026-11-06，沪深300 4,054.28，中证500 6,597.35，中证1000 6,505.35，创业板指数 2,465.23，上证50指数 2,787.41
5年
10年
15年
全部
⚖️
主要指数对比
上证50指数 / 中证500 / 中证1000 / 创业板指数 / 科创50指数，相对沪深300
比价 = 分子指数点位 ÷ 沪深300点位；历史分位越低，分子相对便宜，越偏向配置分子；分位越高，沪深300相对便宜。配置建议综合历史分位 60%、趋势 25%、均线偏离 15% 生成。
中证500
1.6273
相对沪深300比价
历史分位
76.2%
均线偏离
-1.55%
5日变化
↑ +3.50%
中证1000
1.6046
相对沪深300比价
历史分位
54.7%
均线偏离
-1.58%
5日变化
↑ +3.79%
创业板指数
0.6081
相对沪深300比价
历史分位
71.1%
均线偏离
-9.07%
5日变化
↑ +0.41%
去重叠净比价试验：原始比价 0.6081，净比价 0.5466，重叠率约 13.6%
科创50指数
0.3091
相对沪深300比价
历史分位
82.3%
均线偏离
-5.72%
5日变化
↑ +6.12%
✦
特色指数对比
创业板指数相对上证50；科创50指数相对上证50；中证1000相对中证500；300成长指数相对300价值指数
中证1000/中证500
0.9861
中证1000/中证500比价
历史分位
17.5%
均线偏离
-0.03%
5日变化
↑ +0.29%
300成长/价值
0.8160
300成长/价值比价
历史分位
6.1%
均线偏离
-8.81%
5日变化
↑ +2.01%
🌍
外围股市指数
HSI ERP · HKTECH/HSI
HSI ERP
·
HKTECH/HSI
恒生科技指数
0.1666
相对恒生指数比价
历史分位
29.2%
均线偏离
-1.61%
5日变化
↑ +3.34%
▣
全部比价分析
主要指数、特色指数与外围市场的分析结论统一汇总于此。
500
中证500 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
76.2% (高估)
当前比价处于历史高位区间，短期继续追高的性价比偏弱。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱下降
比价温和回落，边际上略有走弱。
5D: +3.50% | 10D: -1.97% | 20D: -3.11%
均值回归
-0.60σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
1000
中证1000 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
54.7% (中性)
当前比价处于历史中位附近，估值相对均衡。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱下降
比价温和回落，边际上略有走弱。
5D: +3.79% | 10D: -2.19% | 20D: -3.19%
均值回归
-0.62σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
创
创业板指数 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
71.1% (高估)
当前比价处于历史高位区间，短期继续追高的性价比偏弱。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱下降
比价温和回落，边际上略有走弱。
5D: +0.41% | 10D: -7.00% | 20D: -13.74%
均值回归
-1.40σ (超卖)
已进入偏低区间，具备阶段性修复空间。
K
科创50指数 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
82.3% (高估)
当前比价处于历史高位区间，短期继续追高的性价比偏弱。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱下降
比价温和回落，边际上略有走弱。
5D: +6.12% | 10D: -5.69% | 20D: -8.43%
均值回归
-0.90σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
千
中证1000/中证500 分析
vs 中证500 比价
历史分位
17.5% (低估)
当前比价处于历史低位区间，具备较好的相对性价比。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
震荡
比价处于震荡区间，方向性不强。
5D: +0.29% | 10D: -0.22% | 20D: -0.08%
均值回归
-0.09σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
价
300成长/价值 分析
vs 300价值指数 比价
历史分位
6.1% (极度低估)
当前比价处于历史极低区间，相对配置价值突出。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱下降
比价温和回落，边际上略有走弱。
5D: +2.01% | 10D: -6.93% | 20D: -13.79%
均值回归
-1.25σ (超卖)
已进入偏低区间，具备阶段性修复空间。
恒生科技指数 分析
vs 恒生指数 比价
历史分位
29.2% (低估)
当前比价处于历史低位区间，具备较好的相对性价比。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱下降
比价温和回落，边际上略有走弱。
5D: +3.34% | 10D: -0.64% | 20D: -3.92%
均值回归
-0.69σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
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